Introduzione all'analisi stocastica
Data dell'evento:
Thu 05/06/2008 ore 15:00 Una breve introduzione alle idee di base dell'analisi stocastica in dimensione finita, con un ancor più breve cenno a problemi in dimensione infinita:
- 5 giugno (ore 15:00): Processi a tempo continuo, martingale.
- 6 giugno (ore 11:00): Martingale, moto Browniano.
- 9 giugno (ore 15:00): Moto Browniano.
- 10 giugno (ore 17:00): Integrale stocastico
- 13 giugno (ore 11:00): Equazioni differenziali stocastiche.
Prerequisiti per il corso sono teoria della misura, con enfasi sulla teoria della probabilità (si veda, ad esempio, qui, qui e qui, oppure le referenze indicate per una introduzione più decente).
Testi consigliati:
- I. Karatsas, S. E. Shreve, Brownian motion and stochastic calculus,
- S. R. S. Varadhan, Stochastic processes,
- D. Revuz, M. Yor, Continuous martingales and Brownian motion.
Luogo:
aula 8